Aplicação do índice de redes “grau médio ponderado” para otimização de investimentos no mercado acionário brasileiro
DOI:
https://doi.org/10.38090/recs.vol6.n11.a18645Resumo
Selecionar ações de empresas e identificar métodos eficientes para compor carteiras de investimentos têm se tornado um desafio, nos tempos atuais, devido principalmente à presença de novas variáveis que interferem nos resultados das empresas e afetam, consequentemente, o mercado financeiro e de capitais. Essa pesquisa tem como objetivo analisar a possibilidade de se auferir retornos acima do índice de sustentabilidade ICO2, em períodos de alta volatilidade devido a riscos sistêmicos e não sistêmicos. A métrica de redes Grau Ponderado Médio foi empregada como método de seleção de ações e, para validar a eficácia dessa estratégia, as ações selecionadas foram inseridas no modelo matemático de otimização de carteiras de Harry Markowitz (1952). Os resultados encontrados apontaram para performances superiores das ações selecionadas, no período estudado, no mercado de ações brasileiro.
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